Hoeffding’s Inequality
霍夫丁不等式 ( ) 的意义:
当n 很大时,抽样的期望
可以逼近样本本身的期望值 (一般是未知),例如:注意这里只是概率上说明
和 的误差关系,真实情况 的取值是随意的。所以霍夫丁不等式只是告诉我们在一定误差范围内,取得我们想要的 的估计值 的概率可能性,而不是一定。(关于误差的介绍以后会相继推出)
常用的不等式证明
切比雪夫不等式为:
引理 1
同理可以证明马尔科夫不等式,
即:
引理
可以看到这个结论和我们需要证明的结论形式非常类似,但是相对于原来的命题,这个结论更加“对称”一些,这是因为
证明:首先计算
所以原不等式可以转化为
以及有如下等价关系
这里
我们现在对
接下来我们处理
记
对其取对数可得
研究
所以当
所以
所以现在只要处理
对
将这个式子带入原式可得
把以上几点结合起来可以得到
由于
所以结论得证。这里再补充一点,我们还有以下对称的结论
这是因为
因为
把以上两者结合有以下推论
最后就利用上述引理2及其推论证明Hoeffding不等式
Hoeffding不等式的证明
Hoeffding不等式中的随机变量
从而
所以
由引理2的推论可知可知
从而
从而结论得证。
参考:
[1] 霍夫丁不等式证明